今天,按照原来的模型,弄出的表格,一看就知道出现很多问题,表格如下:

第一个问题,是排名第一的策略分值过大,有7500多分,原因是季收益(月化)基数小,月起势值为:1.8%-0.02%=1.78%,但除以这么低的基数,计算出来的起势幅度就很大。是不是要用对数什么的来处理?又或者取的基准值不应该为“季收益(月化)”?


第二个问题是木白的安睡价值,月收益为-3.85%,季收益(月化)为-1.11%,形成了下穿(死叉),但是一套进公式,负负得正,月起势幅度变为246.12%。


自己考虑了一下,决定推反原来的模型,用新的思路,作出一点小改变,同时能解决这两个问题。按新的模型计算,表格如下:




里面作的改动是什么呢,是就原来计算“月起势幅度”的基准为“季收益(月化)”,计算“十天起势幅度”的基准为“月收益(10天化)”。

改动后,两个基准分别为恒数,前者为2.532%,后者为1.258%。

这两个恒数的来由,是按年化收益35%计算的,前者为月化,后者为10天化。


可以这样理解,我们心中最理想的收益曲线是“类直线”,分割成月化收益为2.532%,它代表一个参考的斜率,如果某个策略的收益曲线企图超越这个基准斜率,或者某个下降得很快的策略收益曲线突然变得平缓或跌速变慢时,我们都尽量将其捕获。


需要说明的是,由于我精力有限,这一期周报,只从下至上,收集了月收益大于0%的所有商城策略。并不代表月收益<0%的就没有综合评分高的,因为模型应该可以捕获得到“跌势的止住”,有时,甚至月收益<0%的策略,是更有威力的。原则上,是应该统计商城目前所有的87个策略的。但我每周做这样的事情,确实很难。希望大家谅解。或者,我进一步推动官方作有关方面的各种各样的模型或综合评分。


那么,在样本这么少的情况下,有没有统计意义呢。我在看来,也算是有收获的

首先是悟一道老师的小盘股策略,继续牛逼,有看过我上周的周报,就知道,这个策略是排第一名的,当然,上周我的模型是老模型,等会贴一下上周数据用新模型做出来的图。但是悟一道老师的策略是2股策略,原则上是只作观察,不作为选择。


第二名是果神的银行轮动,1股策略,也不作为选择。

第三名是牛金牛老师的打新压仓1号,它得到正分的原因,是因为月起势幅度能维持,而十天起势幅度衰减得比较慢。3股策略,勉强可以考虑。(5股以上的策略不确定性会少些)。

第四名是haige90老师的A级轮动,这个可能是五月新规的影响,不一定能持续。我个人暂时对分级A不抱希望。

第五名是木白老师的,两者比较平衡,十天衰退仍不明显。6股策略,可以考虑。


重点来了,有没有发现7~15名的十天起势幅度,全部在-200%以下,而且全是大盘价值风格的,或类似的风格。但是虫子果核老师的小盘股策略,变成了亮点,为10.73%。这个现象值得关注。大盘价值股在退潮,小盘价值股开始有起色。


而牛金牛老师的HS300增强,月起势是幅度是最强的,但是由于十天起势幅度的严重拖累,最终仍是负分。我怀疑是这两周大盘的急跌,HS300仍作为护盘工具,而大盘一旦企稳,HS300,与白马股这些,退潮也是很猛的。这种退潮接下来会如何演变。是加剧,还是平缓退潮,或是重新起势,都有待观察。但起码,这些信息可以告诉我们,大盘白马不要追了

有人可能会说,切,这还用你说,周四五看盘面就知道了。问题是,我们多少人不知道次新和中小创的退潮。被埋了进坑。而且,虫子果核老师的案例仍未见大幅度出现,即使大幅度出现,它目前的综合分仍是负分,那就意味着,我们还需要等待。

当然,我的这个模型是很粗糙的,而且数据不齐全的。大家仅当娱乐吧。

下面给出新模型下,上周的表格重做:


我们商城目前有87个策略,上周获得综合正分的,只有一个,这周有四个。虽然悟一道的,A级的,银行1股的,都被排除掉了,再加上样本数据很少(15/87),但我们看到了虫子果核给我们的希望。星星之火可以燎原。

以后,市场走好了,大规模出现正分策略时,我们也可以看看正分策略占样本的比例各为多少,看看什么样的类型和风格的策略值得我们作出仓位漂移

这周的结论是,大盘白马在退潮,不要追了。小盘价值(不是纯小盘哦)已疗伤完毕,有可能重出江湖,但暂时仍未适合大模型按进攻节奏建立头寸。割就更加不要割了。次新此次没有捕获,不好说。

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更新:16-20名,由《唯快不破》群  ”大碗喝粥“提供