今天,按照原来的模型,弄出的表格,一看就知道出现很多问题,表格如下:
第一个问题,是排名第一的策略分值过大,有7500多分,原因是季收益(月化)基数小,月起势值为:1.8%-0.02%=1.78%,但除以这么低的基数,计算出来的起势幅度就很大。是不是要用对数什么的来处理?又或者取的基准值不应该为“季收益(月化)”?
第二个问题是木白的安睡价值,月收益为-3.85%,季收益(月化)为-1.11%,形成了下穿(死叉),但是一套进公式,负负得正,月起势幅度变为246.12%。
自己考虑了一下,决定推反原来的模型,用新的思路,作出一点小改变,同时能解决这两个问题。按新的模型计算,表格如下:
里面作的改动是什么呢,是就原来计算“月起势幅度”的基准为“季收益(月化)”,计算“十天起势幅度”的基准为“月收益(10天化)”。
改动后,两个基准分别为恒数,前者为2.532%,后者为1.258%。
这两个恒数的来由,是按年化收益35%计算的,前者为月化,后者为10天化。
可以这样理解,我们心中最理想的收益曲线是“类直线”,分割成月化收益为2.532%,它代表一个参考的斜率,如果某个策略的收益曲线企图超越这个基准斜率,或者某个下降得很快的策略收益曲线突然变得平缓或跌速变慢时,我们都尽量将其捕获。
需要说明的是,由于我精力有限,这一期周报,只从下至上,收集了月收益大于0%的所有商城策略。并不代表月收益<0%的就没有综合评分高的,因为模型应该可以捕获得到“跌势的止住”,有时,甚至月收益<0%的策略,是更有威力的。原则上,是应该统计商城目前所有的87个策略的。但我每周做这样的事情,确实很难。希望大家谅解。或者,我进一步推动官方作有关方面的各种各样的模型或综合评分。
那么,在样本这么少的情况下,有没有统计意义呢。我在看来,也算是有收获的。
首先是悟一道老师的小盘股策略,继续牛逼,有看过我上周的周报,就知道,这个策略是排第一名的,当然,上周我的模型是老模型,等会贴一下上周数据用新模型做出来的图。但是悟一道老师的策略是2股策略,原则上是只作观察,不作为选择。
第二名是果神的银行轮动,1股策略,也不作为选择。
第三名是牛金牛老师的打新压仓1号,它得到正分的原因,是因为月起势幅度能维持,而十天起势幅度衰减得比较慢。3股策略,勉强可以考虑。(5股以上的策略不确定性会少些)。
第四名是haige90老师的A级轮动,这个可能是五月新规的影响,不一定能持续。我个人暂时对分级A不抱希望。
第五名是木白老师的,两者比较平衡,十天衰退仍不明显。6股策略,可以考虑。
重点来了,有没有发现7~15名的十天起势幅度,全部在-200%以下,而且全是大盘价值风格的,或类似的风格。但是虫子果核老师的小盘股策略,变成了亮点,为10.73%。这个现象值得关注。大盘价值股在退潮,小盘价值股开始有起色。