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做好交易需要术和道结合 1.量化是术:要寻找硬逻辑,硬逻辑一点要硬。 策略硬逻辑我觉得只有一个,就是低买高卖。任何时候都不能违背这一个硬逻辑。我们玩轮动的硬逻辑是什么?低买高卖。巴菲特的硬逻辑也是如此。 1).好企业:买有护城河的好企业 ,在小的时候买,让企业长大。低买高卖 2).安全边际:低位买 价格具有安全边际。低买高卖。 2.投资的道:不能只盯着策略,要从更高的层次,从投资哲学,投资世界观来看策略,这个就是投资的道。
做了很多策略,最后决定实盘次新股策略。 优点:阿尔法大,牛市收益大.换手率高,资金进出比小总市值方便,波段明细,牛熊明细,择时清晰。 失误操作: 1月暴跌没有择时,回撤10+, 2月份反弹提前空仓,比策略少赚20+。 3月按策略操作,收益10+, 4月份择时熊,抛的不坚决,回撤10+,追熊安热点,回撤6+。换成长股策略,跑赢次新股指数10+,满仓换回次新股,收益10+。 5月计划满仓次新股策略,策略转牛,暴跌之后,预计20+收益,争取净值新高。
内心平和和纪律最为重要,单笔交易的亏损并不意味着交易决策的错误,不管盈亏多少,交易者无法事先预知盈亏的结果,有一部分好的交易是亏钱的。这是成功交易者普遍具有的信念。交易就是一场游戏,心理的演练和准备很重要。成功需要具有三大基本要素:信念、心理状态、以及心理策略。亏损是交易成功并不可少的组成部分。人的天性就是推卸责任,责怪他人,亏损时责怪他人尤为常见。这样的人容易随波逐流。我们需要做的1.做好自己的交易纪律。2.做好交易功课
简单说下自动交易助手的感受,对于多账号的人来说简直是一个神器,按照策略执行指令,有利于提高执行力,一键跟随策略,减少主观上的犹豫,前提是要相信自己做的策略。
自从彻底放弃小市值和次新股后,一个账户终于出坑开始扭亏为盈。好激动好激动~~~另外两个账户离出坑也只有一步之遥。这次教训惨痛,记住要永远敬畏市场,千万不要高估自己。加油~~~
今年以来量化模型受到的挑战很大,主要是过往非常优质的因子如小市值、短期反转等指标失效,如果不能够很好适应市场调整很容易受到重创,这点从主动管理量化公募基金业绩就可以看到。如果用股指期货对冲可能就更悲剧了,因为沪深300指数和上证50指数是大涨,而中证500指数虽然下跌但是期指的负基差收敛非常明显。个人体会:(1)量化因子要仔细甄别,过去几年很多因子表现好时机上可能都与小市值因子有关,所以 分析因子时要把市值因素剔除;(2)模型组合要尽量多样化,比如今年量化白马模型、量化低估值模型表现就不错;(3)风险控制要紧跟,如果用沪深300指数对冲最好只从沪深300股票组合里面选股,同理中证500也是,否则全市场选股就很难避免小市值因素。今年全市场股票平均跌幅可能与沪深300指数收益率差了接近20个百分点。

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