一月就知道了果仁智能调优这个大杀器,翘首以盼两个月,终于上线了。

     大家都亲切的称它为果仁狗/static/images/emoji/face_grinning,具体的功能简介可参考官方说明:https://guorn.com/forum/post/p.3.74797513639968

                                             

   

最近比较忙,直接上干货:

   

      1.一个量化策略最重要的还是思路,请确保你有一个值得手动优化的思路(土豪除外)。

      2.排序!排序!排序!重要的事情说三遍,请把待优化的节点主要放在排序上!


            我先说说为什么筛选、交易模型、择时相比排序不重要。


           a.筛选主要功能是干扰项排除、安全边际、比较大范围的股票选择、更重要的是思路体现,通过筛选细节调整虽然可以提高收益,但往往是你排序做的不够好的原因,高级玩法另说。对于已经接近最优的排序筛选能起到的作用是极其有限的。


           b.交易模型

            

        交易模型相比筛选更值得优化,因为其大部分参数的改良都属于统计套利的范畴,除去个人特殊需求,请直接上效果最好的。(注意,不一定是收益高)

           c.择时

        择时是个伪命题,券商金工报告、自己的多次测试都证明,相对于指数的择时每年的最佳参数几乎都不一样,也就是说你的择时肯定不会取得和过去一样的效果。肯定有人问了,商城的那么多回撤1X%的策略是咋回事/static/images/emoji/face_angry。我只能说回测的策略自身阿尔法收益就很高了,掩盖了太多问题,择时的拟合变的很好出成果。在未来当你的策略不那么有效时,择时的问题会暴露的很严重!

            

            好了,终于轮到排序了。排序毫无疑问是思路的体现,你必须决定用哪几个因子参与排序。

            排序就是说你提出逻辑假设,通过回测得到验证,并试图找到你视野中最闪亮的那颗星的过程。

            除了逻辑、思路体现,排序做的就是通过不断夹逼找到历史上收益最好的那组股票。当大体思路确定了,排序是一个策略相比筛选、交易摸象、择时更重要的、更基础的元素。

            而之前排序最痛苦的的是不断的调优过程,君不见我们宫导不爱女忧爱排序,多少次彻夜奋战在排序调优的第一线。/static/images/emoji/face_with_head_bandage

            现在智能调优终于来了,好狗何不用在刀刃上?!


    关于节点数:

           这个问题其实需要很多次测试,具体的等哪位土豪资助我再上详细报告。

            这里提供一点建议:

            1.如果对做策略有丰富经验,或者已经手动优化出大致范围,节点数请克制,争取一次得到最优解附近的值。

            2.如果对范围没准,或者因子实在太多了。调优后的策略不一定优于原策略,但提供了很多可能性,可继续手动优化。而对于土豪,直接再来N次调优吧。


    个人调优体验:


    个人意愿是寻找3股次新可优化的空间,但鉴于换股次数太少(260),升级为10股后未优化直接参与了调优。第一次使用,筛选、排序、交易模型都参与了调优,做一些对比验证。

原策略:

调优结果:


 


    好嘛!年化提高了70%,这智能调优也太暴力了!!!!!!!原策略都排到100开外了。

    好在原策略的实盘收益杠杠的,排名第五!

    这时就面临一个问题,我究竟用哪一套参数呢,这么多组,环肥燕瘦,真是瞅花了眼。


如何挑选最佳参数


    选实盘最好的,年化太低了,年化最高的,实盘又很一般。

    在历史年化和实盘的争夺上我是中庸党,都说回测时拟合,我们这种方式的、这么短段时间的200个实盘结果了挑选何尝不是拟合。

提供两个解决方案;

1.在高年化组里找实盘好的,高实盘组里找年化高的。

   

  怎么样,看起来我的选的还不错吧。

2.既然是玩量化投资,那么何不用量化的方式来筛选。

    我最看重实盘收益,其次是目标函数,假设权重2:1进行双因子排序。我们选择前12名;



恩,刚才快速挑选的参数组都在其中,我的原策略也在,看来我的3股底子不错嘛/static/images/emoji/hand_clap


有了12个策略,根据个人其他偏好继续挑选或是手动、自动调优就随你了。


干货分享到此结束!如果对土豪们有帮助,请向我砸钱!/static/images/emoji/hand_pray    /static/images/emoji/text_congratulations收益爆棚!


好了,最后不能忘了我初始的目的是由10股的优化返还到3股,看看效果如何。简单点,就挑49号和190号和原策略对比吧。

以下分别是原、49、190






初步结论:原策略好,但相信有了果仁的智能调优这个大杀器,我可以优化出比原版本表现更均衡更好的策略。(结果分布图是一个很好很专业的分析工具,时间关系,只能下次和大家分享了)

            

                体验感想:智能调优的推出我认为是果仁网一个重要的发展里程碑,对于一些脑子思路多多但时间紧张的朋友来说,真是绝世利器。

你完全可以去读书、健身、旅游、陪伴家人,到家后将踏青迸发的灵感交给果仁狗狗,睡一觉一个绝世好策略就诞生了。跟我一起念:money、money、money,come to my home!

                    可惜是囊中羞涩,不能供我肆意挥洒这个大杀器。不禁想问果仁君,狗狗还收狗奴不?免费遛狗、挠痒、挑虱子,还写伺候报告,每月送我几次调优可好?/static/images/emoji/face_heart_eyes/static/images/emoji/face_heart_eyes/static/images/emoji/face_heart_eyes


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