熟悉我的人都知道,我最近在研究这个东东,然后也答应了果友们每周出周报,以期监测商城策略的“起势策略”,如果不太了解的同学,可以点以下两个链接:
《唯快不破---对果仁大数据FOF的可行性探讨》
我们做了一个每月商城策略轮动回测, 在84个商城策略里作轮动 (排除了3个一只股票策略), 选择其中5势头最好的策略。
筛选条件:
大于0
排名条件:
从大到小全部1
交易模型:
I
20
收盘价
5
结果如下:
详细回测结果:
周期 | 开始日期 | 结束日期 | 策略代码 | 策略名称 | 策略类型 | 开始价格(前复权) | 结束价格(前复权) | 涨幅 | 本期起始仓位 | 1日涨幅 | 综合分 | 总排名分 | |
1 | 2016-05-03 | 2016-05-31 | 528.R.52133060208972 | 衣食住行1号-2只 | 策略 | 1 | 0.965 | -0.0355 | 0.2 | -0.0056 | 13.58 | 100 | |
1 | 2016-05-03 | 2016-05-31 | 773.R.27961036857443 | 什么叫大数据1 | 策略 | 1 | 0.999 | -0.0008 | 0.2 | 0.0103 | 12.46 | 96.77 | |
1 | 2016-05-03 | 2016-05-31 | 305.R.33497741697168 | 重剑无锋,大巧不工 | 策略 | 1 | 0.898 | -0.1016 | 0.2 | 0.0177 | 9.98 | 93.55 | |
1 | 2016-05-03 | 2016-05-31 | 3.R.55939613218657 | 果仁经典小盘策略 | 策略 | 1 | 0.871 | -0.1291 | 0.2 | 0.0168 | 7.96 | 90.32 | |
1 | 2016-05-03 | 2016-05-31 | 3251.R.40004733351303 | 小壁虎投资 | 策略 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | -0.0135 | 7.81 | 87.1 | |
2 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 528.R.68422260278565 | 至尊宝之价值次新 | 策略 | 1.156 | 1.28 | 0.1067 | 0.2 | -0.0044 | 18.73 | 100 | |
2 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 4526.R.52977443337987 | 次新小而美1.53 | 策略 | 1.188 | 1.439 | 0.2121 | 0.2 | 0.0224 | 17.94 | 97.06 | |
2 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 14252.R.66441625053149 | 3股斯巴达奥拉夫(次新) | 策略 | 1.119 | 1.386 | 0.2387 | 0.2 | -0.0022 | 10.5 | 94.12 | |
2 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 6793.R.48351434541831 | 小市值稳增长5.0 | 策略 | 1.232 | 1.443 | 0.1709 | 0.2 | -0.0048 | 7.52 | 91.18 | |
2 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 528.R.65864912259613 | 至尊宝之创业板 | 策略 | 1.096 | 1.281 | 0.1689 | 0.2 | 0.0035 | 7.33 | 88.24 | |
3 | 2016-06-30 | 2016-07-28 | 4526.R.52977443337987 | 次新小而美1.53 | 策略 | 1.439 | 1.535 | 0.0667 | 0.2 | 0.0599 | 36.37 | 100 | |
3 | 2016-06-30 | 2016-07-28 | 14252.R.66441625053149 | 3股斯巴达奥拉夫(次新) | 策略 | 1.386 | 1.456 | 0.0506 | 0.2 | 0.0281 | 34.94 | 98.75 | |
3 | 2016-06-30 | 2016-07-28 | 528.R.65969478754248 | 供不应求 | 策略 | 1.311 | 1.575 | 0.2007 | 0.2 | 0.0751 | 33.84 | 97.5 | |
3 | 2016-06-30 | 2016-07-28 | 9829.R.66255503980907 | 日进斗金 | 策略 | 1.18 | 1.16 | -0.0174 | 0.2 | 0.0433 | 30.61 | 96.25 | |
3 | 2016-06-30 | 2016-07-28 | 528.R.65363394033543 | 至尊宝26 | 策略 | 1.238 | 1.472 | 0.1888 | 0.2 | 0.02 | 28.07 | 95 | |
4 | 2016-07-28 | 2016-08-25 | 7653.R.54753820921164 | 中小板价值股 | 策略 | 1.336 | 1.445 | 0.0813 | 0.2 | -0.0672 | 11.89 | 100 | |
4 | 2016-07-28 | 2016-08-25 | 528.R.68422260278565 | 至尊宝之价值次新 | 策略 | 1.658 | 1.869 | 0.127 | 0.2 | 0.0002 | 8.87 | 97.83 | |
4 | 2016-07-28 | 2016-08-25 | 4138.R.58641830524809 | 欢喜汽车逆风飞扬(优) | 策略 | 1.254 | 1.441 | 0.1489 | 0.2 | 0.0135 | 7.87 | 95.65 | |
4 | 2016-07-28 | 2016-08-25 | 14271.R.59780682074223 | 十全大补丸 | 策略 | 1.139 | 1.176 | 0.0319 | 0.2 | 0.0041 | 6.32 | 93.48 | |
4 | 2016-07-28 | 2016-08-25 | 4977.R.49050695493770 | 提高点夏普 | 策略 | 1.102 | 1.125 | 0.0204 | 0.2 | 0 | 6.12 | 91.3 | |
5 | 2016-08-25 | 2016-09-26 | 9829.R.66255503980907 | 日进斗金 | 策略 | 1.421 | 1.47 | 0.034 | 0.2 | 0.0999 | 25.82 | 100 | |
5 | 2016-08-25 | 2016-09-26 | 14252.R.66441625053149 | 3股斯巴达奥拉夫(次新) | 策略 | 1.784 | 1.856 | 0.0403 | 0.2 | 0.0497 | 22.15 | 98.67 | |
5 | 2016-08-25 | 2016-09-26 | 17982.R.69066678316118 | 高股息2017 | 策略 | 1.265 | 1.276 | 0.008 | 0.2 | -0.0066 | 20.43 | 97.33 | |
5 | 2016-08-25 | 2016-09-26 | 528.R.65363394033543 | 至尊宝26 | 策略 | 1.752 | 1.652 | -0.0569 | 0.2 | 0.0301 | 20.13 | 96 | |
5 | 2016-08-25 | 2016-09-26 | 528.R.68422260278565 | 至尊宝之价值次新 | 策略 | 1.869 | 1.795 | -0.0396 | 0.2 | 0.042 | 16.82 | 94.67 | |
6 | 2016-09-26 | 2016-10-31 | 4526.R.51934649749077 | 小盘成长0.39 | 策略 | 1.261 | 1.294 | 0.0261 | 0.2 | 0.0063 | 17.34 | 100 | |
6 | 2016-09-26 | 2016-10-31 | 7653.R.54774264573384 | 小市值中波动 | 策略 | 1.4 | 1.523 | 0.0872 | 0.2 | 0.019 | 10.94 | 97.67 | |
6 | 2016-09-26 | 2016-10-31 | 836.R.63681834651671 | 圆梦者1号 | 策略 | 1.578 | 1.805 | 0.1442 | 0.2 | 0.0043 | 10.54 | 95.35 | |
6 | 2016-09-26 | 2016-10-31 | 528.R.52133060208972 | 衣食住行1号-2只 | 策略 | 1.251 | 1.418 | 0.133 | 0.2 | -0.002 | 9.05 | 93.02 | |
6 | 2016-09-26 | 2016-10-31 | 6189.R.41203728241155 | 重组稳健 | 策略 | 1.22 | 1.284 | 0.0527 | 0.2 | 0.0107 | 9 | 90.7 | |
7 | 2016-10-31 | 2016-11-28 | 528.R.68422260278565 | 至尊宝之价值次新 | 策略 | 2.288 | 2.872 | 0.2552 | 0.2 | -0.0127 | 30.68 | 100 | |
7 | 2016-10-31 | 2016-11-28 | 528.R.65363394033543 | 至尊宝26 | 策略 | 2.087 | 2.788 | 0.336 | 0.2 | -0.002 | 25.44 | 98.68 | |
7 | 2016-10-31 | 2016-11-28 | 14252.R.66441625053149 | 3股斯巴达奥拉夫(次新) | 策略 | 2.285 | 2.968 | 0.299 | 0.2 | -0.0015 | 19.58 | 97.37 | |
7 | 2016-10-31 | 2016-11-28 | 528.R.65864912259613 | 至尊宝之创业板 | 策略 | 1.766 | 2.226 | 0.2602 | 0.2 | -0.0117 | 18.97 | 96.05 | |
7 | 2016-10-31 | 2016-11-28 | 4138.R.58641830524809 | 欢喜汽车逆风飞扬(优) | 策略 | 1.656 | 1.773 | 0.0706 | 0.2 | -0.0032 | 10.5 | 94.74 | |
8 | 2016-11-28 | 2016-12-26 | 528.R.65363394033543 | 至尊宝26 | 策略 | 2.788 | 2.578 | -0.0754 | 0.2 | 0.0127 | 18.59 | 100 | |
8 | 2016-11-28 | 2016-12-26 | 7653.R.54753820921164 | 中小板价值股 | 策略 | 2.052 | 1.998 | -0.0264 | 0.2 | -0.0085 | 17.98 | 98.68 | |
8 | 2016-11-28 | 2016-12-26 | 528.R.68422260278565 | 至尊宝之价值次新 | 策略 | 2.872 | 2.8 | -0.0254 | 0.2 | 0.0177 | 17.56 | 97.37 | |
8 | 2016-11-28 | 2016-12-26 | 528.R.65864912259613 | 至尊宝之创业板 | 策略 | 2.226 | 2.063 | -0.0731 | 0.2 | 0.0102 | 16.1 | 96.05 | |
8 | 2016-11-28 | 2016-12-26 | 14252.R.66441625053149 | 3股斯巴达奥拉夫(次新) | 策略 | 2.968 | 2.749 | -0.0737 | 0.2 | 0.0168 | 14.24 | 94.74 | |
9 | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 6189.R.41203728241155 | 重组稳健 | 策略 | 1.853 | 1.942 | 0.0483 | 0.2 | -0.0167 | 23.41 | 100 | |
9 | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 305.R.61292832466586 | 九号策略 | 策略 | 1.367 | 1.293 | -0.0545 | 0.2 | 0.022 | 14.31 | 93.75 | |
9 | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 4526.R.51934649749077 | 小盘成长0.39 | 策略 | 1.552 | 1.605 | 0.0342 | 0.2 | -0.0294 | 8.83 | 87.5 | |
9 | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 10000.R.51130529805663 | 小市值稳增长 | 策略 | 1.708 | 1.855 | 0.0865 | 0.2 | 0.0155 | 8.14 | 81.25 | |
9 | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 8389.R.59490136850847 | 小散最爱 | 策略 | 1.315 | 1.355 | 0.0307 | 0.2 | -0.0066 | 5.19 | 75 | |
10 | 2017-01-24 | 2017-02-28 | 10000.R.51130529805663 | 小市值稳增长 | 策略 | 1.855 | 2.529 | 0.3634 | 0.2 | 0.0095 | 11.84 | 100 | |
10 | 2017-01-24 | 2017-02-28 | 6189.R.41203728241155 | 重组稳健 | 策略 | 1.942 | 1.993 | 0.0263 | 0.2 | 0.0189 | 6.61 | 95.83 | |
10 | 2017-01-24 | 2017-02-28 | 677.R.25327712521515 | 无择时抢起飞 | 策略 | 1.776 | 2.517 | 0.4172 | 0.2 | 0.0031 | 6.26 | 91.67 | |
10 | 2017-01-24 | 2017-02-28 | 1191.R.26747907175946 | 低市净率策略 | 策略 | 1.477 | 1.616 | 0.0939 | 0.2 | 0 | 4.86 | 87.5 | |
10 | 2017-01-24 | 2017-02-28 | 14271.R.67393052852737 | 双增低PE | 策略 | 1.263 | 1.257 | -0.0049 | 0.2 | -0.0021 | 3.73 | 83.33 | |
11 | 2017-02-28 | 2017-03-28 | 9829.R.66255503980907 | 日进斗金 | 策略 | 2.739 | 4.236 | 0.5466 | 0.2 | 0.0999 | 52.72 | 100 | |
11 | 2017-02-28 | 2017-03-28 | 528.R.65969478754248 | 供不应求 | 策略 | 2.87 | 3.733 | 0.3006 | 0.2 | 0.0579 | 44.45 | 98.67 | |
11 | 2017-02-28 | 2017-03-28 | 10000.R.51130529805663 | 小市值稳增长 | 策略 | 2.529 | 3.084 | 0.2194 | 0.2 | -0.0027 | 24.74 | 97.33 | |
11 | 2017-02-28 | 2017-03-28 | 677.R.25327712521515 | 无择时抢起飞 | 策略 | 2.517 | 3.473 | 0.3798 | 0.2 | -0.0062 | 23.02 | 96 | |
11 | 2017-02-28 | 2017-03-28 | 528.R.68422260278565 | 至尊宝之价值次新 | 策略 | 3.644 | 4.453 | 0.2221 | 0.2 | -0.0013 | 22.55 | 94.67 | |
12 | 2017-03-28 | 2017-04-27 | 9829.R.66255503980907 | 日进斗金 | 策略 | 4.236 | 3.136 | -0.2595 | 0.2 | 0.0073 | 35.1 | 100 | |
12 | 2017-03-28 | 2017-04-27 | 528.R.65363394033543 | 至尊宝26 | 策略 | 4.012 | 3.682 | -0.0823 | 0.2 | 0.0367 | 25.84 | 97.83 | |
12 | 2017-03-28 | 2017-04-27 | 677.R.25327712521515 | 无择时抢起飞 | 策略 | 3.473 | 2.81 | -0.1909 | 0.2 | -0.0097 | 25.58 | 95.65 | |
12 | 2017-03-28 | 2017-04-27 | 10000.R.51130529805663 | 小市值稳增长 | 策略 | 3.084 | 3.313 | 0.074 | 0.2 | 0.0125 | 23.96 | 93.48 | |
12 | 2017-03-28 | 2017-04-27 | 528.R.65969478754248 | 供不应求 | 策略 | 3.733 | 3.455 | -0.0744 | 0.2 | -0.005 | 22.38 | 91.3 | |
13 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 10000.R.51130529805663 | 小市值稳增长 | 策略 | 3.313 | 3.451 | 0.0418 | 0.2 | -0.008 | 12.52 | 100 | |
13 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 17982.R.69066678316118 | 高股息2017 | 策略 | 1.497 | 1.432 | -0.0435 | 0.2 | -0.0005 | 4.24 | 85.71 | |
13 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 18036.R.69448934154033 | 沪深300指数增强策略 | 策略 | 1.308 | 1.298 | -0.0074 | 0.2 | 0.0068 | 2.13 | 71.43 | |
13 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 836.R.69024536403316 | 木白打新底仓策略 | 策略 | 1.478 | 1.45 | -0.0189 | 0.2 | 0.0048 | 2.09 | 57.14 | |
13 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 14271.R.59780682074223 | 十全大补丸 | 策略 | 1.336 | 1.334 | -0.0011 | 0.2 | -0.0057 | 1.59 | 42.86 |