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选择股票池: 股票上限(只): 调仓周期(交易日): 添加策略/ETF
名称仓位权重起始日期
对比净值曲线
ST股票: 收起

选股指标

选股条件

指标比较符范围操作

点击选择选股指标,生成股票筛选条件

指标次序范围权重操作

点击选择选股指标,生成排名条件。如无排名条件,则优先买入成交额大的股票。

交易模型: 了解模型
调仓周期(交易日):
调仓时点:
空闲资金配置:
实时选股(VIP试用)
最大持仓数:
新股理想仓位:%
个股仓位范围:
最小建仓仓位: %
备选数:
理想持仓数10只,最大持仓数15只
备选买入数:
个股最大买入仓位:%
新股买入附加限制:
大盘择时:

创建策略仓位公式

仓位公式在调仓前日的返回值决定策略在调仓日的持股仓位。 公式的返回值可以是0到1之间的任一数值, 0表示0%仓位, 1表示100%仓位,0.85则表示85%仓位。

如果公式返回值小于0, 策略仓位设为0%, 如果返回值大于1, 策略仓位设为100%。

公式里可以使用if(),大盘变量,还有 HMax()、SMax() 等函数,表达式可以是复杂的嵌套表达式, 但必须保证对每一个天返回一个确定的数值。

例子:择时条件“上证指数高于20日均线,则满仓,否则空仓”可以使用公式 if (#bench.close.000001 > MA(#bench.close.000001,20), 1, 0)实现。

(收益曲线中,策略仓位小于70%的时段由阴影标记。)

择时指标
择时条件编辑操作

点击选择择时指标,生成择时条件

对冲计算:
对冲基准:
对冲比例: %
对冲比例校准周期: 交易日
保证金比例: %
月贴水率: %了解对冲

计算以上策略模型在历史上的收益。了解回测

回测时间:
-
收益基准:
交易费用(双边各):

导出回测结果

根据以上模型的选股设置, 在历史上任何一天选股。

选股日期:

请选择指标到选股策略中

根据当天闭市后数据,符合条件0只  导出 最新持仓 红色标题:实时指标

根据以上模型的选股设置, 使用实时行情选股。了解实时选股

根据行情数据,符合条件0只  导出
持仓 红色标题:实时指标

对筛选出的所有股票,按照排名条件划分成N组,对比每组的收益。了解排名分析

排名分析展示所有股票按排名分段的收益情况, 提供择股策略全局有效性分析。

此功能仅对高级会员/VIP会员开放。新用户在个人主页绑定微信号,即可免费获得一个月高级会员。付费升级,请到VIP页面

回测时间:
调仓周期(交易日):
分段数:

分析排名条件是否有效
年化收益对比残差平方和:
累计收益曲线
使用对数轴
显示相对收益
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已成功

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