视频教程链接：果仁课程（二） 如何有效地使用果仁的“策略创建”（2016-7-15） 点我看视频（二）

一个完整的股票策略包括股票买入条件， 卖出条件， 仓位控制， 持仓股票数， 调仓频率等。

果仁策略的定义由三个设置模块组成：
选股设置：从近3000只股票里选出最有可能获利的股票。
择时设置：使用大盘择时来回避系统风险。择时主要的目的是减少风险， 不一定能增加策略收益。
交易设置：控制持仓的股票数，仓位，交易频率。

选股设置
选股策略由投资域条件（左上方）、筛选条件和排名条件组成。
使用投资域条件， 用户可以限制选股范围，比如 “沪深300的钢铁股”。
筛选条件，可以使用绝对值筛选， 比如收盘价小于10 元， 也可以使用相对值来筛选， 比如 收盘价最大10只股票（选出10只价格最高的股票）， 或者收盘价行业内最大2 只（从27个行业里选出行业内价格最高的2只股票， 一共54只）。
排名条件, 类似学校里对学生按照多门学科的成绩做综合排名， 每门课可以有不同的权重。 排名条件可以按照多个条件， 和它们的相对权重， 得出排名最高的股票。
计算次序是先筛选， 再排名。
常见问题： 如何理解那些筛选条件和排名条件？ 使用每日选股，查看里面的结果，可以帮助理解筛选条件和排名条件， 不必非要去查看文档或问别人。


策略回测
有了选股设置， 用户就可以做策略回测。（默认没有择时， 交易模型I）
理解回测结果需要看调仓详情， 可以导出到Excel 文件里仔细看。
常见问题： 交易成本如何计算？ 每一期调仓收益都是减去交易成本（默认0.2%）的收益，某一调仓周期原始收益是2%， 在这一期的起始日买入2只股票占总仓位30%， 结束日卖出1只股票占总仓位20%，则这一期最后收益是 =2% - 30%*0.2%-20%0.2% = 1.9%

排名分析
排名分析 验证选股设置的有效性，给出全局观， 默认没有市场择时，使用交易模型I。和择时设置、交易设置无关。
通过比较所有股票在各个排名分段的收益分布，判断选股设置是否有效。 不仅能看到策略选出的股票的情况， 也可以看到策略没有选出的股票情况。
在计算上做了简化， 没有考虑交易成本， 停牌涨跌停。
常见问题：为什么排名分析的收益和回测收益不一样？就是因为回测收益计算比排名分析考虑到更多因素，交易成本，停牌涨跌停等。
常见问题： 排名条件从大到小变成从小到大， 得到的结果为什么不对称？ 指标为空值的股票排名一直在最后， 所以不对称。 比如市盈率空值， 无论从大到小排名，还是从小到大排名， 一直排在最后。


择时设置
择时只在调仓日进行。调仓周期长的策略对择时灵敏度低。
常见问题： 牛熊择时的频繁切换。原因是两个择时条件给出相反的择时信号。 由熊到牛满足一条就可以， 由牛到熊满足一条就可以， 来回切换。

交易模型I
果仁策略默认的交易模型。 定期调仓， 重新平衡仓位。股票不满足选股条件就会被卖掉， 再买入符合选股条件的股票。 每个调仓日权重重新平衡。