果仁策略都是以数据为驱动的策略,用户自然最关心数据方面的问题。 我们在这里作个更新。

1 数据上线时间 这周我们作了一次版本更新, 加载交易数据的时间从第二天早晨7点提前到当晚11点半。 比如说1120日的数据在1120日晚上11点半就能看到了,而不用再等到1121日早上7点才可以看到。果仁用户可以在晚上11点半以后查看自己策略的最新调仓指令。

2.策略回测的有效起始时间。 果仁的行情数据从200714日开始, 基本面数据则大多数要到20073月底以后才有, 因为2007年第一季度的财报多在20073月底到4月才公布, 而果仁需要将这些数据按照实际的公布时间和行情数据拼接在一起, 所以一般的基本面指标要等到20075月使用才比较有效。 比如一个策略里使用了市盈率, 我们建议将这个策略的最早回测时间应该设到200751日,而不是200714日。20075月之前,策略只能选出少一部分股票或者更本选不出任何股票,这样会扭曲整个回测结果的收益曲线。

5ROA5ROE的起始时间比一般基本面指标更晚,如果策略中使用了ROE5或者ROA5,建议最早从20111月开始回测。

行情数据里的均线指标从200714日开始算起, 当日期没有达到均线窗口宽度时, 均线值是空。 比如20日复权均价要等到2007131日才会有值,在这之前的值都是空。所以如果策略里用到20日复权均价,最早的回测日期应该是2007131日,类似的道理,如果策略里用到60日复权均价,最早的回测日期应该是200744日,依次类推。 用户可以点击个股的代码查看各个股票指标有效日期。

新闻热度指数从201411日开始有数据, 鉴于时间过短,且对选股指导意义不大,我们考虑将在未来除掉这个指标。

3. 数据来源和数据精度 果仁的数据主要来源于通联数据,并用一些第三方数据做比对矫正。果仁上线以来, 数据精度已经有很大提高。果仁网的大多数基本面指标是由过去12个月滚动累计(TTM)算出。比如营业利润率增长是用过去12月的营业利润_TTM和上一个12月的累计营业利润_TTM的比较算出。还有些指标的计算公式没有统一的标准,比如净资产回报率ROE,果仁网按照自己认为最合理的公式算出这些指标的值。这些原因会造成果仁指标的值和其他数据商的数据不一样的情况。