量化实盘有感

      在总结了量化交易的优缺点后,实盘体现又是怎样的呢?没错,我又得一一剖析了,你懂我的:)

       1、稀缺性。1万个人炒股,一个人使用量化策略和1千个人使用的效果是截然不同的。当你的交易方法和别人不同时,你大可闲庭信步,只要你的资金不够分时拉直线的,就不用担心你的策略执行的效果。

       2、交易成本。高频交易成本最高,中频次之,低频最划算 ,这符合客观定律。所以金融业首富不是西蒙斯而是巴菲特,西蒙斯的交易成本太高了。赚钱最多的还是价值投资者,当然可以先量化价投思路看看有没有正面的效果 ,可以起到壮胆的作用,所以价投还是王者之王。

       3、反身性。去年我就感觉到强烈的血腥味,今年更加强烈,想必大家都感到了,就是你在买的时候总会有人和你抢,在卖的时候总会有人卖在你前面,你却卖不出,滑点相当高。特别是策略高度相似的时候特别明显。

       4、保密性。自己实盘的策略持仓调仓最好和商城的、共享的岔开,如果策略高手把所有高收益的策略全部公开并有大量的资金执行,然后你的持仓还和他们一样,那实盘收益肯定不会好。所以有一套独一无二的保密策略是关键。

       5、有效性。粥多僧少有效性大,粥少僧多无效性大。特别是流动性小成交额小的小市值股票失效性非常快速,所以尽量交易大流动性的股票,调仓的周期拉长,尽量使用日均成交价分散买卖。

       综上所述,如果你拥有并执行一套别人无法模仿或无从知晓的策略(我得向果仁申请保险箱把我的策略封闭式保存,哈哈),那么你才会取得和策略接近的实盘收益,前提是你还得是个实盘操盘高手。天下武功,唯快不破,你只有万里挑一,才能万佛朝宗。就好像新股中签,如果中签率高达二分之一,想必上市后是比谁卖得快了,而中签率只有万分之一的话,恭喜你,中奖了。所以量化交易的门槛依然很高很高,因为现在全中国人民都知道了,哈哈!果仁要发财了!

                                                                                                                                                                                      作者:@这个机器不太冷

                                                                                                                                                                                       2017年3月22日