量化学习有感

         作为一个专业的量化学习者，量化平台的帮助是少不了的，全国有很多量化平台，大都需要逆人性的数学英语和计算机知识。果仁网的技术准入门槛相对来说是最低的，这点强于其他量化平台，可以定义为平民量化平台（此处应该有果仁币奖励，哈哈）。既然是平民量化平台，对量化金融行业来说当然是有喜有忧，下面我从各方面来剖析。

        1、稀缺性。量化策略存在的意义就在于稀缺性，它所承载的资金是十分有限的，这点从美国的量化基金公司就能看出来，资金达到一定规模它就停止申购甚至退回客户资金了。靠自己的技术能赚钱，为什么要帮没有技术的资金方赚钱，资金方当然也想赚钱，自己出钱引人才引设备，自己搭平台操作。于是乎，美国的量化策略失效时间越来越短，甚至都已月份周数计算。一旦量化普及开来，又回到随机漫步的时代。所以我从来不替量化平台做广告，也从来不招朋友进入金融行业，金融是要靠实体支撑的，没有实体经济，金融就是对赌，你获胜的概率不会高与50%，因为你要成本，每次买入都是先亏损的，即使打平卖出你依然亏损。

  多邀请一人加入，就多一个竞争对手，你获胜的概率就小很多，大家都知道并使用了，你还能赚钱吗？千万不要过度自信了，127定律在量化流派也永远有效。 

       2、交易成本。我按每年的开支来计算会准确些，这样大家心里都有底。A:印花税0.1%*400次换股/年*100000（普通散户资金量和换股次数，可大可小）=40000，印花税算的很保守，按10年平均0.15%算涨50%，如果印花税翻倍成本翻倍；B:佣金0.1%*400*100000=40000（这两年才降至单边万三，以前可都是单边千一，保守算均值双边共千一）；C:手机流量+宽带费用：2400/年（够省了吧）；D:专业电脑+专业手机：5年一换，5000+5000/5=2000/年（我真的是太抠门了，一年换一台的有木有？）；E:电费：空调+电脑+灯，300/月*12=3600/年（要不要这么省啊，我好像每个月都超支）；F:人工费：按最低工资标准算， 4000/月*12=48000/年（饭还是要吃的，什么？你想兼职做量化？当主力、专业量化者、你领导、老板和同事都是木头人吗？这属于过度自信思维偏差，迟早失业破产）；G:房屋租金：1000/月*12=12000/年（还贷的，自有房屋可自己算，物业公摊费用都要算进来）；H:量化平台费用（以果仁为 例）：

450+40+70+100=660，如果需要租用策略，好吧老板，来份最便宜的：660+200=860*12=10320/年。果仁狗出来后，以前策略大神们的辛勤劳动全部化为200一次，好吧我省点用一个月两次够省了吧：2*200*12=4800/年 共计：15120/年（不算再升级费用，果仁狼、豹、狮、虎出来后费用另加）；I:交易滑点、踩雷、流动性风险：1000*12=12000/年（这是专业操盘手的神指标）；其他的系统风险和实盘风险就不算了，各人各异，祝大家好运。

收益单位合计：国家40000+券商40000+通信商2400+IT商2000+电力公司3600+健康时间48000+房东开发商12000+量化平台15120+对手盘12000=175120元

以上的费用是建立在相对中频的交易策略算出来的，而且十分保守，资金越适中越有优势，可见资金太小或太大都不适合做量化实盘操作，如果还要上杠杆那就是找死的节奏了，历史绝对不是简单的重复，没有实盘必胜的策略，你想到的谁都能想到，包括主力机构。

        3、反身性。每一个人都是市场的一份子，你掏出枪的同时人家可能已经拿炮对准你了，一动就一炮轰过来，朝鲜战场上我爷爷还没有看到美国人长啥模样就被一炮轰回老家了，中了两弹片捡回条命。有心人在调仓的时候有没有感觉到一丝寒意？没错，你也是别人的目标。

        4、保密性。你做的策略必须严格保密，因为市场流动性有限，如果不同的利益单位执行的是同一套方案，那就真的是给别人抬轿了，比如28轮动、最小市值、均线择时、海龟、缠论等量化策略，只要知道的人多了，主力机构会专门拿资金做你的对手盘，他们会仿制一套你的策略，在你买进时直线拉高，卖出时放量杀跌。然后就没有然后了，你还是那棵韭菜，别以为转了量化基因就不是韭菜了。（好吧，我承认我是毒舌妇）美国的量化基金公司都有严格的终身保密制度。

         5、有效性。这个和知道量化策略并执行的资金量有关，在量化高度普及的美国一个小散做出来的量化策略并执行取得的收益还不如买指数基金，有效的量化策略更新非常快，人家也不想让你买，技术资金门槛太高，你也投入不了。在中国，量化交易已经从小众走出前台来，我相信用不了多久，一般的量化策略有效性不会超过1年。所以奉劝自诩为高手的量化者：真正的高手都是沉默低调的，如果都是黑带九段，那谁是八段以下呢？没事去泡妞喝茶玩游戏，常出来瞎咧咧的都是赚流量钱，人人都想当大V并都能成，那还叫大V吗？人人都是神枪手那不都是随意漫射，然后再画的靶子啊！

        只想到这么多，写者无心，看者无意，您大可一笑而过，如有雷同，纯属巧合。 最后想个好笔名，嗯，突然想到相关电影，嘻嘻，就爱瞎臭美！

                                                                                                                                                                                                                                     原著： @这个机器不太冷

                                                                                                                                                                                                                                                                2017/3/21