在使用策略组合中，产生了一点疑问。

我们是否可以优化一下“持仓模型”选项，从而创造出一些更复杂的持仓方式来？

例如下图：

貌似现在的“持仓模型I-定期轮动”的方式，只能产生出1) m个策略中选出n个进行持仓（n<m）, 定期轮动; 2) m 个策略同时持有，定期轮动。只能产生出这两种方式。

而我图中举例的方式是无法实现的吧？比如，策略A是某个大市值低成长的金融股策略， 而策略X 和 Y是两种小市值高成长策略，X和Y中筛选一个，然后和A 同时持有。

我现在想要实现这种方式。

咋办？ 改进一下？