在使用策略组合中,产生了一点疑问。

我们是否可以优化一下“持仓模型”选项,从而创造出一些更复杂的持仓方式来?

例如下图:



貌似现在的“持仓模型I-定期轮动”的方式,只能产生出1) m个策略中选出n个进行持仓(n<m, 定期轮动; 2) m 个策略同时持有,定期轮动。只能产生出这两种方式。

而我图中举例的方式是无法实现的吧?比如,策略A是某个大市值低成长的金融股策略, 而策略X Y是两种小市值高成长策略,XY中筛选一个,然后和A 同时持有。

我现在想要实现这种方式。

咋办? 改进一下?