今天不断改进优化一个策略组合,无意中发现一个现象:组合内各策略的前后顺序,会对回测结果产生影响。我只建立了一个2支策略的组合,用轮动买入的方式,50天筛选一次买入。结果发现,导入这两个策略的时候谁先谁后,对于最终回测结果有着巨大的影响!这是我完全没料到的,我本以为,策略组合+轮动买入的方式下,组合内的几个策略相当于组成了一个“池”,定期根据条件筛选之后,买入符合条件的策略,导入的时候谁先谁后不应有影响的。
我又反复用别的商城策略建立组合试了试,都存在这种现象。两种顺序下回测的结果没有一次是一致的。
这还仅仅是2个策略的组合,那么3个呢?策略导入顺序按照排列计算一下,会出现6种不同的回测结果吗?
那么,这是一个bug吗?为什么会产生这种现象?
A和B是两种顺序,把两个策略的顺序调换了一下。
C是排名条件(筛选条件为空)
D是轮动买入方式
有兴趣的果友可以试一试