3月15日,果仁网上线了智能调优服务,这项服务绝对是黑科技啊,意义非常重大。果仁从设计之初就与众不同,核心是轮动,而非技术,后来模型Ⅱ的上线使轮动有了阈值,又是一次重大升级。但智能调优服务的上线,使果仁网和其他同类网站有了本质的飞跃,绝对提高了一个级别。这项服务意味着,策略不再需要自己调试,而是你的思路决定了你的策略,只要你有好想法,就不用担心做不出好策略,果仁替你做出好策略。同时意味着策略间的差距,是思想的差距,参数调试上的勤奋不在是关键。举个简单的例子,价值投资的策略怎么做也肯定做不过小市值,小市值又做不过缩量小市值,这就是思想不同导致的差异,但在过去,缩量小市值没做好,很可能差于小市值。正所谓眼界决定境界,思路决定出路。条条道路通罗马,只是有些路比较短,有些路比较险。
智能调优上线后,我做了3个测试,验证了一些思路,也分享一点心得。
验证思路一,过去好的策略,是否未来为会更好
导出果仁在测试页面上写了回测日期:2015/01/01 至 2016/12/13, 实盘日期:2016/12/13 至 2017/03/15 ,也就是实盘算3个月。我测试的策略都是4个股票,小市值和缩量小市值都是2007年,次新从2015年
①小市值
年化最高的10个,实盘平均是6.92578%,年化最低的10个,实盘平均是13.7481%,年化低的大大好于年化高的,真是尴尬
年化最高的10个,实盘平均是13.9041%,年化最低的10个,实盘平均是10.0524%,年化高的好于年化低的,但也不多,但是年化高的稳定性相当好,
③次新
年化最高的10个,实盘平均是57.1432%,年化最低的10个,实盘平均是56.5979%.差距不大
三个策略测试下来,年化高的实盘收益比年化低的基本没什么区别,这与我以前说的,过去好的策略未来会继续好是矛盾的。但很可能是因为3个月的实盘太少了,不足以说明问题。短期实盘,还是看运气。另一个发现就是,年化高的策略,实盘差异不明显,没有很大分化,而年化低的分化大。
验证思路二,多个股票的策略,改1个或2个是否更好?
验证思路三,智能调优是否能大幅提高策略年化?
自己没怎么拟合的策略,智能调优能大幅提高策略,但是已经拟合过的策略,提高有限。我的几个策略,之前有调试过,所以提高不太明显。因此我建议,已经拟合很多次的策略,没必要在智能调优了,因为你与极限差距已经很久,需要改变的是你做策略的思路,新的思路才能大幅提高收益。
智能调优上线之后,好想法变得特别珍贵,但炒股思路其实就那么几种,很难有新的突破,真希望能集思广益,最后希望同样做过测试的朋友,能分享下关于择时的体会