来到这里的朋友想必都认同量化投资的一大优势是通过客观的量化策略来回避投资者主观判断过程中可能出现的弱点。然而在学习和创建策略的过程中，我越来越发现要回避主观因素的影响是十分困难的。譬如我自己创建过的一个低市净率策略，有朋友在讨论过程中指出该策略采用市净率低于1.1这一指标刚好在今年实现逃顶，存在过度拟合的问题。这一疑问让我回想起在创建该策略时确实曾试图不断调整参数以使得策略的数据更加好看。然而，如果说在策略创建过程中通过调试各参数来改善策略回测数值会导致策略过度拟合失去客观性的话，那么应该如何优化一个策略的各项指标，改善其投资表现但又避免过度拟合？希望各位专业的大大们能够为我解惑，谢谢！