有点想不明白为啥模型I在调仓日都要重新平衡所有股票的仓位。很容易出现操作却手续费不值得的情况。

比如我规定持有20个股票，每个5%仓位，调仓周期：3交易日，假设这20个股票在一个月里都没触发买卖条件（假设，只是假设），也就是说在这一个月里仍是这20值股票的持仓，但是每3日一检查，它们价格相互之间比较大约变动了1%（假设），则就要针对这1%进行调仓，而每个原来是5%仓位，假设其中一个股票变动1%的价格则仓位变动在5%*1.01=5.05%，也就是说需要把0.05%的仓位卖掉，同样的这20个股票都可能会出现这种细微繁琐的买卖。20只票各自0.05%的仓位买卖考虑到了手续费没有？很多券商都有5元的手续费保底规定，在资金量不大的情况下，很容易打破策略中的手续费规定（比如单边千分之二），即使资金量大，如果持股众多（比如50、100只），短线交易，调仓周期1交易日，其中产生的细碎仓位调整也很容易出现调仓不值得手续费的问题。所以想不明白为什么模型I有这么奇葩的规定？

另外，如果我用模型I，所做出的策略的年化收益，是否没有考虑进去扣除掉这种同股票自身仓位再平衡时的手续费？若这样是否年化收益因此会虚高一些？