来果仁一段时间了,很快就喜欢上这里。首先感谢国人网,提供了这么好的平台,让量化小白很快就能上手。

我刚到这里的时候,那时有很多分享的策略。谢谢@球爷的分享,受益良多。

现在虽然没有了策略分享,但最近论坛在发力,一些有启发有思想的帖子不断涌现出来,当然期盼更多。

因为果仁网上择时,只能根据指数设置,还不够灵活。后来想到把策略导出到excel中进行择时,不是很完美吗。下图就是正在实盘的一个策略,未加择时时年化144%,最大回撤62%,(题外话:该策略已优化到回撤39%)。

62%的回撤显然不能接受的,将策略的每日的数据导入excel。

作如下择时设置:当策略的收盘值低于均线,清空,高于均线满仓;由于上班,不可能实现跌破或突破均线时完成操作,规定为跌破或突破均线的第二天进行择时操作;均线先择了个比较另类的M10+M60,希望能适用所有的行情。excel中函数设置公式=IF(S63=1,IF(S62=0,T62,T62*(1+E63)),IF(S62=1,T62*(1+E63),T62)),以上是随便拷贝了一个单元格的公式,解释一下S63和S62是策略收盘跌破均线为0,否则为1;T62则为择时后策略值,E63为策略当日涨跌幅

加择时后的结果如图,最大回撤亦然达到43.58%,但年化收益率也下降了,总收益下降了大60%。

好了,说说我对均线的择时观感:

1、以上只是个例,也许并不具有代表性。

2、我只能说均线择时有好有坏,有时对回撤控制并不特别有效,收益率还会下降。如果选短周期均线,择时又会很频繁,此时交易成本不能忽视,对心理的影响也会很大。

3、择时如果空仓,对于热爱交易的人,等待是很痛苦的。

4、本人找到的适合自己的择时是在大致高估是降低仓位操作。