感谢@宇鸿分享，依据此文思路想在果仁上通过基金策略模拟，有收获，但也遇到一些困难，望大家帮助。原文链接：http://finance.sina.cn/stock/ggyj/2015-10-23/detail-ifxizwti6987567.d.html?domain=finance.sina.com.cn&vt=4

第一部分：

60日振幅波动差趋势： ma2((#Bench.high.000300-#Bench.open.000300)/#Bench.open.000300-(#Bench.open.000300-#Bench.low.000300)/#Bench.open.000300,60)

筛选设置：

结果:

第二部分：

这里在网上找不到最权威的解释，综合各种信息构建一个自定义，但是这个是股票的RPS，指数RPS不知怎么做，放在基金自定义里也没有报错。

RPS：(1-HRank(20日涨幅,1,0)/CountStock(收盘价>0,0))*100

第三部分：

RPS下N日振幅波动差趋势：ma2((#Bench.high.000300-#Bench.open.000300)/#Bench.open.000300-(#Bench.open.000300-#Bench.low.000300)/#Bench.open.000300,floor(RPS))

划线部分目前还不支持嵌套，是否有变通办法？

10月28日更新：

感谢@ZENGK分享完整的券商报告，更新RPS指标

指数RPS：ma2((#Bench.Change.000300-min2(#Bench.Change.000300,250))/(max2(#Bench.Change.000300,250)-min2(#Bench.Change.000300,250)),10)