怀着激动的心情，等待了1个半小时，果仁狗的结果出来了。

我的原策略：

自己为了达到测试标准，把持有1只股票增加到持有2只，这样基本凑够500次，以前换股只有260次。

这是没有优化的结果，从果仁狗结果看，也确实优化了我持有2只的策略，不管从年华收益，实盘收益和回撤来看都有不小的提高。

但问题来了。

把果仁狗返回到持有1只股策略上之后，就很出现不管是夏普，还是年华收益以及回撤等全线不如自己实盘策略的情况。

这里选函数最高、实盘最高、年华收益最高参数和自己原实盘策略进行对比结果。

从对比看，优化过后的策略每一项都没有原实盘策略好，所以这就让我纠结了，果仁狗的适用性问题，到底是为了达到优化条件标准刻意提高到500次以上换手，还是按照实盘的情况进行优化？对于低换手率高收益的策略到底还有什么办法可以提高优化？

当然，我知道我这次果仁狗是沉船了，心情很失落。

希望果仁能给我一次测试实盘的计划，就1只股优化！！！！！