直奔主题:

果仁推出了等一些专业化 的因子处理工具,给了我们向专业化靠拢的可能,赞。

目前的问题是;

1.因子去极值、中性化、标准化没有标准的流程,而券商、其他量化平台对此不是语焉不详,就是处理各有特色,或代码障碍。

举例,去极值,是固定1%,3%,还是“3σ”原则,都没有定论,而果仁的一些数据比如PE,如果为负,设为了空值,这对于中性化后的处理及后溪的排序时的计分有影响。类似我没发现的地方还会有很多。


建议果仁官方出面,出一份专业函数的使用指导,并将因子的处理流程标准化,有助于优质大容量策略生产效率。


2.在完成上一步后,面临的一个问题是上述处理只能靠自定义完成。果仁自有因子加自定义因子四、五百个很轻松,如果经过去极值、中性化、标准化的自定义,自定义就上千了,对于用户和果仁都是巨大的负担。


建议果仁每个因子包括自定义子有一个菜单,使用因子时选择需要的数据处理项及参数。


@DANNIK 请当下兄补充、指导。


@小心求稳-果仁网  送递官方