权重问题,为什么选出来的都是小盘股
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我做了一个高管增持的策略,市值的权重占比很小,但是起的作用却很大,为什么??
这样策略坐下来,只要加入市值这个因子,选出来的都是小市值的股票
因为我定的20日增持的权重是权重1000
市值因子是60
可是没有把大幅增持的股票选出来,20日
大幅增持的是兴森科技,没有选出来
为什么??
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