好几年不来,极偶尔回来看一下。


多因子模型存在缺陷,无法量化赔率,本人已经弃用多年。
从底层重新构建自己的量化策略体系。

胜率、赔率、频率、规模、IC、夏普、宽度BR。。。


将所有绩效衡量指标作为策略设计的底层逻辑。


再看很多同学还在玩拟合收益曲线的游戏,不胜感慨。


汉汇,对冲2号,下半年发3号。