先看总结下2016年实盘执行情况

账号一Z：

6月26开始执行的是0.3小市值5日5股策略，11月1日更换策略到F1228多因子策略，12月27日再次切换到次新策略，策略切换了三次。

果仁策略阶段详情分布：

0.3小市值6月26到11月1日：24%    

多因子11月2日到12月27:   2%    

次新12月27日到12月31日: 2.45%    

策略合计:28.45%     实盘收益：20%

假设从6月26日执行0.3小市值策略到底，果仁收益率：65%（其中12月小市值贡献了32%）

假设从6月26日执行F1228多因子策略到底，果仁收益率：40%
假设从6月26日执行次新策略到底，果仁收益率：34%

三个策略的均值46.33%

策略合计收益率只有28.45%，远低于均值，只有均值的50%，远低于最低策略

切换策略降低了收益。

策略历史最高收益21%，现在20%，已经填坑。
备注：由于金宇车城一开始就被停盘，资金只有80%的利用率，金宇车城复盘如果翻倍的话，收益率会提高到40%左右。   

账号二H：

6月26开始执行的是0.8小市值5日5股策略，8月24日更换策略到ZLJ次新策略，策略切换了2次。

果仁策略阶段详情分布：

0.3小市值6月26到8月24日：4%     8月24日ZLJ次新策略到12月27:   24%    

策略合计:28%     实盘收益：13%   

假设从6月26日执行0.8小市值5日5股策略到底，果仁收益率：32%

假设从6月26日执行ZLJ次新策略到底，果仁收益率： 38%

策略的均值35%

 实盘收益：13%   远低于均值，不大均值的50%远低于最低策略。由于切换策略，策略合计收益率只有28%，低于三个策略的均值35%的7%，也低于三个策略的最低值32%，切换策略降低了收益。实盘收益13%更是极差，主要原因在于执行次新策略的时候，加入了人工干预，把4股换成了2股，然后在也轮不出去了。

策略在11月23日达到最好业绩31%，现在回测了18%，只有13%，还在坑中好远。

账号三S：

6月26开始执行0.5 小市值无创业板策略，还有一部分仓位是主动仓位，后面主动仓位在盈利5%的情况下，也换成了量化ZLJ策略，ZLJ又换成了221，然后又换成了F12策略，0.5小市值也换成了4.0次新策略。本账号策略切换频繁，具体从仓位也记不得了，最后收益为21%。

0.5 小市值至今 32%      ZLJ策略至今：46%

221至今：33%    F12策略至今：55%      4.0次新策略至今:57%

均值：46%

实盘只有21%，远低于均值，只有均值的50%，远低于最低策略。策略在11月23日达到最好业绩44%，现在回测了23%，还在坑中好远。

账号四Y:

6月26开始执行的是0.2小市值策略，在11月1日切换到F12277多因子策略，策略切换了2次。

0.2小市值6月26到11月1日：24%     

11月2日ZF12277多因子策略到12月31:  1%        

策略合计:25%     实盘收益：28%

假设从6月26日执行0.2小市值5日5股策略到底，果仁收益率：64% 

假设从6月26日执行ZF12277策略到底，果仁收益率： 30% 

策略的均值35%

实盘收益：28%，低于均值，也低于最低的策略。但是这个账号资金量最少，也最不受重视，收益反而最高。历史最高收益41%，现在才28%，也还在坑中。

经验：切换策略降低了收益

1.吃着碗里 看着锅里  的策略切换很容易降低收益，犯追涨杀跌的毛病  能不切换就不切换吧   死扛一个策略可能是最好的选择

2.无脑操作   才可以把实盘收益和策略收益的一致性降到最高

3.折腾来 折腾去  把收益折腾得只有策略的一半了

4.学习老子道家哲学   无为而治  

5.量化是被动策略   别加入主动判断



2017年赚钱8字真言   死扛策略   无脑操作