执行策略出现了严重的问题
从6月26开始实盘至今,实盘收益率为20%
我是执行的多个策略
果仁策略的平均收益有40%多
实盘收益率平均只有果仁策略的50%左右
差距非常大 大到无法忍受
我原以为是中途更换策略 损失了收益
但是我仔细计算 发现更换策略损失的收益很有限
问题应该在于我执行策略出现了严重的问题
我现在是用的实时数据调仓
另外雪球也基本同步了调仓
实盘收益比雪球也低了4%左右
问题可能出以下几个方面
1.用实时数据进行调仓
2.调仓的时候加入了人工干预
3.实盘的冲击成本
解决办法:
1.从2017年1月1日开始 完全无脑调仓
2.调仓实时数据用上午数据
3.调仓上午收盘后挂单 等待下午开盘成交
4.成交后 马上买入备选股
5.不人工对备选股进行选择 完全按照最低的排名来执行
6.如果多策略出现重复的股票,则买双份
7.不关心收益情况 只关心策略执行情况 以执行策略的准确性来考评自己