在交易模型II里,目前备选股票5只是直接按照送入的买入排名表再多给了5个排名(如果理想仓位是10%的,那就除了1-10排名外再多考虑排名11-15这5个股票),我觉得这个逻辑的处理太过于简单化太不智能了,有硬伤。在目前的模型II里,如果策略有买入条件对买入有限制(例如每个行业选1只股票,或者卖出后20日内不得买入),那么这紧随其后的5个排名根本不够用,造成策略经常不能买入足额的股票。建议果仁修改模型II备选股票规则,备选股票应该是取排名表里符合买入条件的下5个股票而不是简单的排名表里的下5个排名。如果依然用这种简单多取5个排名的规则,那就应该大幅扩大备选股票的数目。
对果仁用户来说,在目前模型II的规则下,如果你发现了一个回撤极小的策略,请仔细查看回测记录看看有没有由于模型II规则的原因造成股价大跌时候恰好无法按策略规则足额买入而带来的超级亮眼但却是虚假的择时效果。
"备选股票难道不应该是满足买入条件的股票吗?" 备选股票必须满足择股设置里的筛选条件, 但不一定满足模型II特有的买入新股票限制。 你的提议将备选从5个变成20个,我们再考虑一下。