1、在交易模型中如果用自定义公式对买入条件作了限制,系统是先处理掉限制再排名,还是先排名再处理限制?

比如我排名限制只买入前10名,前10名的股票中有2只,不满足买入限制条件的某项要求,是否会发生因此只买入了8只股票。

(假定剩余备选股票中有足够数量的股票满足所有要求)


    我猜测是:

           先处理限制再排名。(请确认)



2、假定上述1我没有猜错,那为何同一个条件我加到交易模型中进行买入限制,回测后发现有一定的积极效果;但是我把这个条件加入到选股模型的删选条件去筛掉结果回测后反而变成了消极因素。


    (我已经考虑了交易模型和选股模型的时间差,具体处理是这样的:

      策略的调仓周期是1天(非实时选股),假定我针对的是上一个交易日的情况,交易模型中是用ref(指标,1)来指定;代入到选股模型筛选条件时则用对应的当日指标来计算。(难道这里错了)


所以我又有了第二个需要帮忙确认的猜测:

      是由于系统处理时对于筛选、排序、交易模型是按照:先筛选、再排序、再筛选(剔除掉不符合交易模型中的限制性条件的股票),再排序;这样的顺序来执行的。


        以上两个猜测结果请帮忙确认,如果猜错了,也请帮忙给出正确答案,谢谢。