如图所示 —— 模型II【1日轮动】：新股买入限制条件，使用当日的量价指标（比如【当日成交额】> 5000 万），“不勾选实时回测”……这时是用 T 选股日的盘后截面数据筛选出调仓指令。在 T+1 调仓日执行买入新股的环节，对于当日量价指标（当日成交量/成交额），回测引擎是使用 T日的“当日指标”还是 T+1 调仓/交易日的？

如果是使用 T+1 调仓/交易日的完整盘后“当日”数据，是否意味着引入了未来函数？

如果使用的是 T 选股日的“当日”数据，也就是说：“不勾选实时回测”时，引擎运行都只基于 T日的数据（而不会使用 T+1 调仓/交易日的数据）……