【排名分析】中对应的分段股票年化收益率如果对应持仓数量（例如：持仓10只），那么通常情况下，最高持仓排名分段的年化收益率应该只会比策略回测得出的年化收益率“只高 不低”（因为排名分析不计入摩擦成本等）。但我遇到了附件的“相反”情况，排名分析的年化收益率为负，而回测的年化收益率却是 ～9%。请教这背后可能的原因？

注：排名分析按100段分段（因为持仓数量为10只，其它分段间隔都过于组线条，最高段会掺入过多非持仓个股）

补充：尽管排名分析页面显示的【平均每段股数】为9只左右接近10只的持仓数，但实际每个持仓周期不是一定能100%符合10只。根据【每日选股】随机截取得到的股票池发现，有一定数量的时间段内股票池只有5/600只。那么按100段截取，每段实际只有5/6只。这样的话，最高分段的年化收益率就不能真实反应回测持仓10只的收益率了……也许这就是为何出现前面提到的两个收益率“背离”的原因？