我想回测一个指数ETF（比如华夏上证50ETF）按上穿60日线买入、下破60日线抛出的结果，用排名上市天数最大可以固定就是选的华夏上证ETF（基金池选定类别就是ETF），筛选条件用的是60日乖离率大于0，上穿下破用的是大盘择时MA（上证50，日线，1,60），另外不卖条件为60日乖离率大于0，卖出条件为60日乖离率小于0，但回测出来结果和我手工测算的相差很远，后来看可能是交易模型中的调仓周期的问题，不知能否在这个回测当中使这调仓周期无效？因为这个策略唯一的条件就是上穿60日线买入、下破60日线抛出，而不管多少天出现这种情况，没有调仓周期的条件。不知在果仁中能否回测这样的策略？或者有什么变通的办法没有？

另外，我上面在果仁中回测所选的条件是否正确表达了我的构想，也请指教。