索提诺比率


索提诺比率(Sortino Ratio)与夏普比率类似,所不同的是它区分了波动的好坏,因此在计算波动率时它所采用的不是标准差,而是下行标准差。这其中的隐含条件是投资组合的上涨(正回报率)符合投资人的需求,不应计入风险调整。



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