一些策略是以收盘价为调仓时间点的。

也就是回测程序会以当天的 15:00 时刻的股票的价格发出指令，买入和卖出股票。

那么实盘基本没有办法跟踪。

如果调整实盘时间，提前10分钟即 14:50 买卖，或是第二天开盘再买卖。都会与策略的理论值相差比较多。这样跟踪误差会越来越大。

请问如何处理可以减少跟踪误差？

（目前我将以 14:50 的价格来以买卖，这样跟踪误差会小一些）