首先，通过交易模型II设置买入条件及卖出条件，回撤2014.1.2至今，数据无任何问题。

然后，在大盘择时功能上，按案例写入if (指数收盘(000016) > MA(指数收盘(000016),243), 1, 0.5)的条件，即上证50指数当前点位站上243日均线，仓位为满仓，未站上243日均线（已满足买入条件时），仓位为半仓。回撤后，仓位分布如下：

上图，2015年8月至2018年1月，策略仓位一直保持半仓，但实际历史走势，2017年上证50指数全年在243日均线上方运行，不知是哪里出了问题？