说明：本文出自我早期的分享，整理文字，补充了部分内容后分享给还在量化大门外徘徊的网友。贴图太麻烦，需要带图版发站内信

引言：一套真正能打的方法

方向不对，努力白费。我在量化路上折腾很多年了，从2000年初的可公度，到大智慧通达信指标、EXCEL、VB、PYTHON、多因子，都折腾了一遍，回头看，其实是浪费了很多时间的。我走过很多弯路，不想大家再走了。

量化交易是目前很热门的一门技术，但是能学好、用好的人只限于一个很小的圈子。一方面，因为这个技术有较高经济价值，使得掌握了有效技术的人都十分保守，通常只分享一些大路货，干货极少有人提及；另一方面很多技术又晦涩难懂，普通股民难以入门。这套教程以傻瓜量化平台果仁网为依托，引导普通股民走入量化之门，不仅仅是讲解一招一式，重点是讲解量化相关的理念和认知。

学会基于果仁网的股票量化技术大概需要多长时间呢？根据我的经验，有较好的代码基础或有较为丰富的交易、看盘经验者，最快一周可以上手；普通资质，一个月可以上手，三个月熟练掌握。所谓熟练掌握，实际应用策略，打赢大部分散户。

第一章 量化认知与理念

一、量化不神秘

我们所讲的量化，是通过特定工具程序或量化平台，定制或开发量化策略，并将获得的交易信号用于金融交易的一种操作模式。量化最简单的玩法，就是搞个EXCEL表，把数据导入进去，进行统计分析，通过数据进行预判，指导交易。在本教程中，我们只探讨股票量化。

二、量化赚钱的密码

量化，确信无疑是可以提高获利概率的，这个已经经过大量的实践，统计规律也支持这一结论。业界也有不少优秀的量化基金，如美国的大奖章，中国的幻方。那么现在的问题是，普通爱好者能不能通过这个途径获取较为理想的收益？答案当然是肯定的，合理利用量化策略，一定能获得比较理想的收益。

其实，我自己完全相信“量化不宜人工干预”这一条，是通过真金白银向市场交学费的方式换来的，这个成本巨高。如果想不经过这个过程，就必须从道理上搞明白。

首先，我们要搞明白的问题，是量化的利润是如何产生的。指标策略的利润来源比较好理解，比如最经典的均线策略，一般是短均线上穿长均线时买入，下穿时卖出，当市场走势趋势明显时，会产生低买高卖的效果，自然也就有利润了。多因子策略的利润来源，相对更复杂，后文会详细展开。

三、量化圈常识

头部的量化私募中，规模最大的是九坤、幻方；量化平台转型私募最成功的是聚宽；比较成功的量化平台有天勤、聚宽、掘金、果仁、真格、迅投、宽邦（BigQuant）、金字塔；国内比较成功的开源量化平台有VeighNa、QUANTAIX；国外比较成功的开源量化软件有BackTrader等。了解这些常识，有助于你在选择工具和平台时不走弯路。

四、搞量化想赚到钱必须知道的六件事

以下六件事，少一个都不行：

1、弃手操：放弃对量化策略的人工干预，尽量事前规划好策略更换和轮动规则并坚决执行。

2、打概率：量化就是打概率，符合概率原理的策略复现收益的可能性较大。

3、定预期：对自己策略收益、实盘收益、市场合理收益都要有合理预期，且不能混为一谈。

4、空杯心态：暂时放弃原有技术体系，特别是以均线为核心的传统指标技术，完全以空杯的心态学习果仁量化。

5、足够的训练量：熟能生巧，足够的训练量是形成灵感的重要基础。

6、正确认识拟合：所有策略都是拟合，拟合本身不会造成损失，但是不知道拟合特性随意使用策略会造成损失。

五、一个冷知识：大部分学量化的是不赚钱的

先告诉大家一个冷知识：其实，大部分学量化的是不赚钱的。

为什么会出现这种情况呢？其实首先是路径问题。大部分量化初学者都是先买量化书籍，学习量化教程，基本上这些书籍和教程都是从均线开始教的，往往是均线、双均线、海龟策略等一路教下来，其间还有大量精力是在搞代码。比较遗憾的是，顺着这个路走，很少有人能真正赚到钱。

过拟是每个量化人必须过的第一个关口。我也踩过坑，在无人指点的情况下，反复优化出一个全市场年化20多的指标策略，实盘折线下行，被现实狠狠地打了一个耳光。其实严格来说，每个策略都是拟合，只是程度高低不同。在策略的实际使用中，对于高拟合策略，不宜长期持有；对于低拟合策略，不宜短期持有。

搭建策略，最快速的平台是果仁网。如何学习果仁网的量化策略呢？首先要有一个空杯的心态，把曾经学习过的指标策略抛开（后期可以再捡回来，做策略的增强因子使用），专心弄通多因子。这个玩法很多人接受不了，但这确实是我和一大群群友反复试验出来的最短路径。注意，这里不是否定指标的作用，只是阶段性的学习重点转移，指标在策略中有非常重要的作用。

六、量化一定要有概率的观念

量化策略就是打概率。一个兑现概率高但收益低一些的策略，和一个兑现概率低但收益高的策略，你应该优先选兑现概率高的策略。因为复利的力量是巨大的，只要你站在概率高的一边，最后无非是多花一两年时间的事，但是在市场活下来的概率就大多了。