实盘管家做什么？
做过量化交易的用户都知道，做量化交易比研究量化策略难。做量化交易需要完成调仓前准备、快速批量下单、及时监控、复盘评估等工作。在这个过程中，交易者还需要调整好自己心理，才能做到“无脑执行”量化策略。实盘管家能帮助投资者做好以上工作，快速变身为量化交易的赢家。
三大功能亮点
1. 将多个策略的调仓指令自动合并，形成单一的调仓指令。极大地缩短调仓准备时间，消除不必要的错误。例子：实盘管家有两个量化策略A和B在同一天调仓，
策略 A 调仓指令：
卖 平安银行（000001） 1000股
买 万科A（000002） 800 股
买 浦发银行（600000） 2000 股
策略 B 调仓指令
卖 浦发银行（600000） 1000股
买 万科A（000002） 1000股
买 民生银行（600016） 2000 股
实盘管家将两个策略的调仓指令自动合并为单一的下单指令：
卖 平安银行（000001） 1000股
买 万科A（000002） 1800股 （A 800股 + B 1000股 = 1800股）
买 浦发银行（600000） 1000 股 （A 2000股 - B1000股 = 1000股）
买 民生银行（600016） 2000 股
2. 对接券商一篮子下单软件， 几秒钟内完成所有卖单买单。批量下单系统支持追单、拆单、碎单（无最低佣金）， 大大提高交易成功率，使忠实执行量化策略易如反掌。和乌龙指错误、反复下单的操劳、下单前的心理波动说再见。（见注1）
3. 上载成交记录自动更新策略持仓状态，准确展示每个策略实时收益和历史收益曲线。用户不用再每天一笔一笔地手工登记实盘交易，评估策略的执行情况只需要几秒钟的时间。
实盘管家简化交易步骤，使其更加人性化。股票数再多，交易再频繁，一个非全职交易的用户也能轻松掌控。
注1： 券商一篮子下单功能目前仅对一百万以上的资金账号开放。详细的用户指导由另一个文档提供。小资金用户依然可以使用实盘管家完成自动调仓指令生成、实时监控策略收益、查询策略历史收益曲线等工作。
实盘管家使用步骤
第一步：创建资金账户
点击“新增账户”，添加新实盘账户——[我的实盘]（如下图一）。
图一
实盘管家里的一个资金账户通常对应于一个券商的账号。用户可以手工设置这个资金账号的佣金费率和最低佣金，这些设置将帮助实盘管家计算交易成本。
第二步：添加策略
在资金账户列表里，点击[我的实盘]，打开资金账户，添加需要实盘的策略。用户可以添加自己创建的策略或订阅的商城策略（如下图二）。设置这个策略的初始持仓现金和股票。
图二
“起始可用现金”是策略所需要的起始现金数，如果一开始不确定，也可以先设为0，等添加策略完成后，再从策略外资产转入现金。如果该策略从空仓开始实盘，“起始股票”留空；如果策略已经实盘并持有股票，则需要在“起始股票”中将策略实际持仓的股票和股数填好。正确的策略持仓状态，可以保证生成正确的调仓指令。
第三步：生成调仓指令
添加好策略后，进入“调仓”页面，选中需要生成指令的策略（可多选），然后点击生成即可（如下图三）。新增的策略，可以立即生成买入指令，方便“上车”。已经“上车”的策略， 需要等到调仓日才能生成调仓指令。
图三
调仓指令（如下图四）将多个策略的调仓指令合并在一起（查看红框），方便调仓。
如果对个别指令需要做人为修改，可以通过右上角的“修改指令”来完成。
图四
第四步：批量执行调仓指令
这个厉害了，有了它，再也不用担心股票多得调不过来，看花眼，乌龙指了。
轻点“批量脚本”，即可生成批量卖出和买入脚本（如下图五），然后将买卖脚本分别拷贝到券商的量化交易客户端，先卖后买，几秒钟内完成下单。拆单、追单、碎单通吃。（见注1）
图五
第五步：提交成交记录
完成全部调仓后，可从同花顺或券商终端导出当日交易记录或者交割单（我本人喜欢在收盘后来干这个活）。如图六所示，可选择当日成交，或历史成交，或对账单，复制粘贴成交记录到实盘管家的提交文本框（如图七），然后点击提交成交记录。
图六
当日成交（或历史成交）和交割单的区别是当日成交有最新的成交数据，交割单数据出的较晚，要等到第二天早上才会有。 当日成交里没有交易成本信息， 而交割单里有交易成本信息（发生金额等）。 如提交当日成交数据，实盘管家会自动计算交易成本，如提交交割单数据， 实盘管家会直接从数据中读取交易成本。 （实盘管家计算出的交易成本和真实交易成本可能有细微精度误差。）成交记录应该至少需要包含4个字段：证券代码、买卖标志、成交数量、成交均价。还有2个可选字段：成交日期（如果缺失，成交日期设为提交日）、发生金额（如缺失， 实盘管家自动计算）。 其他的字段如成交时间、证券名称等实盘管家都没有用到，会自动忽略。 每个券商的成交记录字段名和数据格式都稍有不同，这个不用担心，实盘管家会正确提取所需要的数据。
注意，成交记录拷贝到文本框后，不能加入空格或Tab等字符，否则会出错。一般不建议手工修改成交记录。
另一种提交成交记录的方法是，点击右上角的“生成理论成交记录”，然后手工更修改成交价为实际成交价，再提交即可。 这个适合股票数量小于5只的情况。 （如图七）
图七
核对成交记录
点击“提交成交记录”后，系统会生成一个核对表单，并自动计算交易成本。这时，实盘管家会按照调仓指令，将股票成交记录分配到对应的策略里（如下图八）。 当调仓指令和成交记录出现不一致时，实盘管家会给出提示信息。黄色行表明成交数量不一致， 提交后将以成交记录为准。红色行是和调仓指令无关的成交记录中，提交后将被忽略。 如果用户确认无误，点击“确认提交”按钮即可。如用户认为有必要修正调仓指令和成交记录不一致的情况，可以手工修改调仓指令或成交记录。
图八
第六步：查看策略持仓
成交记录一经提交，实盘管家将更新相关策略的持仓状态。
点击“持仓”标签页，用户可以看见策略最新持仓情况。该页面上的“持仓总结”“持仓详情”清楚地记录了每个策略的总资产、可用现金、调仓日、持股明细等信息。（如图九）
图九
当实盘管家策略持仓数据和券商账号实际数据有少量差异时，对策略执行和策略收益评估不会有实质影响， 但是当这个差异过大时，会降低策略执行和收益统计的准确性。这时用户可以点击“修正持仓”来修改策略持仓数据，以和券商账户数据保持一致。 修正持仓在下列情况需要使用：某只股票发生高送转、配股、拆股、现金分红。例子：经纬电材实施了10送10送股方案，并且分红9678.5元（已扣除缴税部分，软件里的对账单有相关数据明细），那么持股数就需要修正为1200，现金需增加9678.5元。（如图十）。
图十
第七步：查看策略净值曲线和调仓历史
点击历史标签页，可查看策略历史净值曲线（如下图十一）和调仓历史（如下图十二）。用户可以使用历史页面来复盘策略跑的实际情况。
图十一
图十二
常见问题和注意事项
1． 实盘管家策略调仓的主要流程是什么？
策略调仓主要有三种状态：指令待生成、指令待执行、调仓已完成。在调仓日开盘前，策略进入“待生成”状态。 如果当天不是调仓日，一般情况下，策略不需要调仓需要，就处于“不是调仓日”；如果策略为新添加的策略，或者是刚被置换进来代替老策略的策略，或者策略刚转入转出资金，即便当天不是调仓日，策略也会进入“待生成”状态。
用户可以选择一个或多个“待生成”的策略产生调仓指令。 产生调仓指令的策略进入“待执行”状态。如果策略持仓不需要调整，则直接进入“持仓不变”状态。 对于“待执行”或“持仓不变”的策略， 用户可以反复点击生成调仓指令，根据最新行情数据产生调仓指令。
用户可以对“待执行”的策略提交成交记录，一旦提交完成， 策略当天的调仓流程结束，进入“已完成”状态。 一个策略一天只能做一次调仓操作。一旦完成， 在当天就不再产生调仓指令或提交成交记录。
2。“调仓”页里“最小买卖金额”设置多大比较合适？
策略由于个股仓位重平衡会产生“碎单”， 这些碎单会增加需要交易股票的数量，由于每笔交易有5元最低佣金， 这些碎单会产生引起较大的交易成本。所以建议用户根据自己账号的实际情况将最小买卖金额设置为1000到10000元。 比如最小买卖金额设置为2000元，如果策略今天有5个调仓指令，但每个调仓指令预估金额都小于2000元，调仓指令就不会出现，策略进入“持仓不变”状态。
使用一篮子下单的用户（见注1）， 由于没有5元最低佣金， 建议将最小买卖金额设为1元, 这样可以提高资金的利用率。
3。实盘策略的资金利用率能达到100%吗？
在策略回测中，策略的理论资金利用率是100%。 但是在实盘中，由于股票买卖按手下单（100股）， 资金利用率不到100%。 比如一个策略有10万元资金， 持有10只股票， 每只股票占10%的仓位，实盘管家按每只股票最多1万元来买入股票，由于手的限制， 实际买入金额可能是9500元，而不是1万元， 这时的实盘资金利用率是95%。根据我们的经验数据， 实盘策略的空闲资金率大于在2%到10%之间。 如果用户不愿意资金闲置，有两种方法：1 将策略的所有空闲资金买入排名第一的股票。 2 在实盘管家里给策配置多于实际的资金量。 比如一个10万元策略的资金利用率一直徘徊在95%左右，用户可以在实盘管家中给这个策略配置10万5千元，即便实际资金只有10万， 这样可以是提高策略的资金利用率。
4。提交成交记录时， 需要注意哪些问题？
实盘管家有多个策略时，用户可以一个策略一个策略地提交成交记录，也可以对于多个策略一起提交成交记录。提交成交记录更新实盘管家持仓状态有两个目的：1、保证下次调仓指令能正确产生；2、可以查看策略的实时收益情况。
实盘管家根据调仓指令来辨别抽取成交记录中和策略调仓相关的记录。和调仓指令无关的成交记录将被忽略。用户可以增删改策略调仓指令，以配合成交记录顺利提交。
如果股票成交数量多于或少于调仓指令，将以成交记录为准，实盘管家会按照调仓指令中的策略比例，将成交的股票分配到各个策略上。用户可以在提交确认前修改策略的股票分配比例。
提交成交记录前，用户还可以修改成交记录（但不推荐）。只要保证成交记录是调仓指令的子集，成交记录就可以自动提交。成交记录拷贝到文本框后，不能加入空格或Tab等字符，否则会出错。
5 实盘管家账号资金调整流程
策略加仓时，现金来自于策略外资产，策略减仓时，策略卖出股票获得的现金自动转入策略外资产。 策略和策略之间不能直接相互转钱， 必须通过策略外资产来赚钱。 策略外资产本身可以增减现金，流程类似于银证转帐。 整个账号的现金部分，包括策略外资产和策略内的现金，在实际操作中可以买成现金等价物，比如银华日利， 而在实盘管家中不必输入这些，因为和实际的策略调仓无关。
