果仁的最新单因子收益统计(统计日期截至到2017年2月6号),让我们看看最近1年,那些因子表现一直很好!
测试环境:
第一步:打开果仁网创建策略页面(https://guorn.com/stock?category=stock)
第二步:选择股票池(全部股票), 排除ST
第三步:筛选条件加入(当日成交额>0亿)
第四步:排名条件加入(总市值从小到大)
第五步:选择交易模型(选交易模型Ⅰ ),默认调仓周期5个交易日,调仓价格为收盘价,策略持有股票50只,交易费用(双边各千分之二)
第六步:设置好回测时长,点击回测即可得到历史收益数据
其它因子测试环境只需修改“第四步”排名条件的因子即可,如下图
2011年1月-2017年2月的收益统计表可去果仁官方QQ群:99056957 群文件内下载