组合策略与子策略收益不匹配的问题,组合策略在2015/8/1-2016/8/1的收益率未55.44%,而三个子策略在2015/8/1-2016/8/1的收益分别为25.46%,33.60%,31.13%,差距比较大,不匹配。我猜测组合策略修改起始时间并不影响子策略原始的开始时间,就算组合策略在2015/8/1开始回测,但是实际上子策略的开始时间不一定是2015/08/01。于是我把三个子策略的起始时间全部改成2015/8/1开始,再次回测组合在2015/8/1-2016/8/1的收益为24.88%,也不等于三者的平均值并且是明显偏离子策略的收益。所以我就有点纳闷子策略和组合策略的关系是怎么样了,求万能的管理员解惑
组合策略收益的问题
组合实际的回测起始持仓日比子策略的起始持仓日期晚一天, 子策略实际起始日期是2015/08/03, 组合的实际起始日期是2015/08/04, 造成了收益的差异。 为什么要晚一天? 因为组合要轮动的话, 需要子策略的收益来判断