首先,我明确自己的目的,我的目的是在尽可能短的时间内赚到更多的钱。我的目的不是在尽可能短的时间内学习到更多的知识和技能或者寻求真理,我的目的只是钱而已。


第二,我过去10年的工作经验让我看到的现状是这样的,那些赚了最多钱的老板或者公司管理人员他们自己并不是最优秀的编辑、程序员。而即使达到最顶级水平的编辑、程序员的收入水平也无法达到老板和管理人员的收入水平。之所以老板们赚的更多是因为老板们认识到自己的不足而愿意花钱聘用那些某些方面比自己更强的人。于是他们有更多的时间和精力去完成更多的事情。


第三,我认识到自己的不足,认识到到自己短期无法在量化投资领域达到最高水平。如果要达到最高的水平可能需要相当长的一段时间,但是这段时间里我会错失许多赚钱的机会。


第四,我认识到有人在量化投资方面的能力比我强,于是我当然愿意与在这方面比我更强的人一起合作,只要我能支付的起相关的报酬。


下面用实际案例来说一说:

我自己研究的策略过去10年年化收益146%最大回撤42%,我完全明白其中的原理,但是世界上没有完美无缺的策略。

我发现别人的策略过去10年年化收益246%最大回撤22%,我不明白其中的原理,但是世界上没有完美无缺的策略。

假设两者未来一年都能达到过去10年的平均收益,那么投资1万元一年后,第一种赚得利润1.46万元,第二种得到2.46万元。假设两者都亏损,那么第一种亏损4200元。第二种亏损2200元。即使是1万元的投资,我为何要让它冒少赚1万元且可能多亏损2000元的险呢?


想想那些历史上成就大事业的人,他们只是因为自己很牛吗?我曾经尝试过人才策略,例如买入明星基金,但是结果不好。但是我观察问题是出在检验时间上面,明星基金,股市大神他们可以在某一两年表现很好,但是在未来的两年又亏掉所有。但是策略可以回顾过去某一方法最多至10年的效果。如果在最近2年的明星基金经理和巴菲特中选,选巴菲特替自己理财是否安心一点?原因只是在于通过过去估计未来,巴菲特的过去足够长。我曾经尝试用10人短跑选手接力超过长跑选手,但是10年来回看失败了。


我选择策略有3点

1. 收益和回撤比自己的策略更好。

2. 回测时间10年以上。看这个策略在过去10年最多的不确定性中表现如何。

3. 策略价格可用超出部分的额外收益支付。


总结,这是我的风险投资,所以理所当然追求最大化利益的同时尽可能小的风险。更高的收益率代表更小的风险,例如以前我要投入20万才能达到的目,现在只需要投入10万就够了,于是我不用投入很高的仓位比例。最坏的情况如果一两年之后发现失败了就是失败了,世界上根本就没有万无一失的机会让我们捡到。

看在回测胜率>70%的份上,上帝保佑我们赚钱吧。