单纯的看收益率并不科学,比如两个策略,测试2年,一个收益率是3*4,另一个是12*1,乍一看2个策略一样,但我们看下,平均收益率是6,策略1的方差是(6-3)*(6-3)+(6-4)(6-4)=13,另一个是(12-6)*(12-6)+(1-6)*(1-6)=61,两个稳定性天差地别,策略2很可能偶然碰到了一个白天鹅,并不能保证今后的收益率的可持续性。在实盘操作中,如果大盘涨了50%,而自己的策略只能持平甚至跑输,需要很大的心理承受能力才能把策略坚持下去的。希望果仁的策略集市能够显示每个策略的年收益方差,这样更有可借鉴性。