实盘跟踪某策略,理论持仓1只股票,非实时策略,以平均价格换股,涨停不卖跌停不买,实盘设置的是9:30开始交易。
今天遇到这样的情况,本身持仓A股票,按昨晚的交易信号,今天需要卖出A,买入B,理论上来说,只要A开盘不涨停或盘中不跌停,那么今天就会把A卖掉。
实盘的时候我选择的是每1分钟卖2万市值左右的股票,开盘不久后确实卖了部分A,也买了点B,后面A涨停了,实盘停止了卖出,但此时还有6万多的资金,它也停止了买入B。我当时觉得奇怪,就刷新了一下策略,奇怪的事情发生了,本来明明卖A买B的,只剩下持仓A,B不见了,策略不是实时策略啊。
我在一创实盘中,选择高级交易,点击生成指令,叫我卖出B,这怎么搞?
我在设想,如果明天A还涨停,那么系统肯定会把B卖掉,但其实B的排名在A前面了,只是因为A涨停了,这是bug吗?当然,卖出A的时候,遇到涨停暂停卖出,我是非常惊喜的,因为我在用qmt自动交易的时候往往也会设置TWAP自动拆单交易,并且会加上涨停不卖参数,但是如果A打开涨停它还会继续卖出吗,这一块希望能直接调用智能交易TWAP或VWAP,这样就能实现打开涨停的时候会继续卖出了。
