凯利公式主要用于赌博，现在很多人在做的小市值策略和次新股策略其实也是在赌博，用择时来控制最大回撤往往会造成过度拟合，那么选择用仓位或者对冲来控制回撤或许是比较靠谱的想法；对冲一般小散的资金达不到要求，而且没有迷你版股指期货，操作起来也不够灵活。那么留给小散比较靠谱的也许就是仓位控制了，但多少仓位合适，现在自己也是全凭感觉，凭自己对风险的承受能力定仓位。

凯利公式这么出名，果仁是否也可以给用户多一种选择呢？

凯利公式：f=p-(1-p)/b （其中p是胜率，b是盈亏比，f则是每次下注的百分比）

交易胜率和盈亏比果仁策略本身就有数据（用近1年或近两年的数据是否更合理？），能否加个功能自动生成凯利公式提供给用户选择呢？当然这只是一种想法，未必合理，策略本身就有夏普比值可以参考。

1）胜率p=1，算出结果f=1，说明这种情况应该梭哈。（废话，必胜当然梭哈）。

2）胜率p=0.5，盈亏比b=1，算出结果f=0，说明预期收益为0，零和游戏，没有参与的必要。（就好像硬币猜正反）

3）胜率p=0.5，盈亏比b=2，算出结果f=0.25。（就算输赢概率都一样，但是盈利比亏损多一倍，依然值得拿出25%的仓位）

4）胜率p=0.9，盈亏比b=0.2，算出结果f=0.4。（虽然胜率很高，但是盈利远小于亏损，只适合用40%的仓位）

5）胜率p=0.2，盈亏比b=10，算出结果f=0.12.（虽然胜率低，但是赔率很高，依然值得用12%的仓位去搏一把）

6）f计算结果为负值，负和游戏，别玩了，玩的越多，输的越惨。