请教:

我用同样的因子排名条件分别建立了动态股票池和股票策略,但二者收益率差异巨大。

同样都是从2009年11月10日开始回测,动态股票池的总收益是1251%,而股票策略的总收益只有270%。

我查了一下2个成分股也不一样。

为什么会造成这种差异呢?

动态股票池:https://guorn.com/stock?poolid=408103.P.95752440759478&t=0&category=stock

股票策略:https://guorn.com/stock?sid=408103.R.95768680166759&exec=0&category=stock