同样的策略,模型一交易模式,只是调整了交易时点,例如开盘价,收盘价。

得到的回测数据中有如下问题:

1、总共交易笔数有差异,也就是交易时点选择不同会导致整个回测结果中交易的股票并不是一致的。我理解应该是无论选择开盘价还是收盘价进行交易,最终的交易次数和股票都应该一致,只是成交价格有变化,最终导致回测收益率有变化,这个是正常的。但是交易次数和股票都不一致,是不是有问题了呢?

2、选择开盘价或收盘价进行交易,实际回测并不是按照收盘价或开盘价进行交易的。另外还出现个别回测中成交价格,在实际k线中不存在的情况。


问题都截图在附件里