反映一个问题：同一个策略，在同一周期内回测，任何条件都不变，会有两个回测结果。反复测试后发现，两个回测结果是随机交替出现的。

仔细观察，发现区别是这样产生的。比如回测时间为2007年1月4日-2018年7月20日，调仓周期为20日。在第一种情况下，第一次调仓日期为2007年2月2日，这是对的，程序保证从初始日期开始，每个调仓周期都是20个交易日（2007年1月4日-2007年2月2日）。而在第二种情况下，第一次调仓日期为2007年1月17日，这是错误的（调仓周期不足20日），程序应该是保证了最近一次调仓周期为20日（2018年6月22日-2018年7月20日），然后往前倒退，结果使得初始调仓周期不足20日。

看看能否解决这个问题，保证回测结果的准确性。