如题，为什么2个相同权重不加任何条件的策略组合收益不是二者除相加除2？比如同一天开始回测，第一个策略2008年是负的收益，第二个策略也是负的收益，但是同一天开始回测的这两个策略的组合（设置持仓策略2只，也就是一直持有这两只策略，且权重相同）2008年的收益却是正数呢？