我增加了一个自定义择时条件,20日波动率大于0.149的话空仓,即if(20日波动率 > 0.149, 0, 1),回测看的话,7月14日触发择时,7月20日-8月5日触发择时,但是我计算手动计算上证指数,这几天的20日波动率都小于7%,想请教一下管理员,这个20日波动率具体指的是谁的波动率?
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我增加了一个自定义择时条件,20日波动率大于0.149的话空仓,即if(20日波动率 > 0.149, 0, 1),回测看的话,7月14日触发择时,7月20日-8月5日触发择时,但是我计算手动计算上证指数,这几天的20日波动率都小于7%,想请教一下管理员,这个20日波动率具体指的是谁的波动率?
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