如果组合和策略的回测起始时间和调仓周期都设为相同的情况下,因为组合的第一次买入要比策略晚1天,实际操作的时候就会碰到今天刚买入这个策略的股票,明天这个策略就得调仓,人为加大了换手率
如果希望组合和策略的调仓周期同步匹配的话,有什么办法可以避免我上述的这个问题呢