我刚刚进行了两个策略的回测,回测的时间完全一致。在比较其评分中,我发现这样两个问题:

策略一的年化收益率为34.84%,收益评分为90;策略二的年化收益率为35.33%,收益评分为85。为什么收益率高的策略收益评分反而低?

同样的问题还发生在抗风险评分上:

策略一的最大回撤为59.17%,交易赢率为50.83%,抗风险评分为38;策略二的最大回撤为40.37%,交易赢率为56.03%,抗风险得分为27,为什么回撤小、赢率高的策略抗风险得分反而低?