关于策略组合轮动的一个问题

假如:我制作一个策略组合,它由5个策略(如:A、B、C、D、E)组成,每次按一定条件选出排名最高的两个策略进行操作。第一次操作时,选出A、B两个策略,其仓位应各为50%。问题如下:


1、如果第二次选出C、A两个策略。由于上一周期中A、B两个策略的涨跌幅肯定不同(也就是说第一周期结束时,A、B的仓位肯定不相同),这时C、A的仓位如何确定(这时C排名第一、A第二)?策略C和策略A的初始净净值应该是多少? 如果第二次选出的A、C呢(这时A排名第一,C第二)策略C和策略A的初始净净值应该是多少?

2、如果第二次,或者以后各次,选出的策略是C、D(这时C排名第一、D第二),C、D的仓位又应该如何确定?策略C和策略D的初始净净值应该是多少?

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