策略分75,近五年收益和回撤明显好于基准,但是ic只有0.023,ir只有0.138,是不是太低了也,这个应该怎么调整?谢谢
另外再补充问一下 是不是小市值策略更容易获得高的ic和ir?
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从这里看好像排名有效性一般,20-30的表现也没和90-100差多少
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但是累计收益这里90-100还是比较明显的优势
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相关性是不是也有点高了
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补充一下收益和回撤
策略分75,近五年收益和回撤明显好于基准,但是ic只有0.023,ir只有0.138,是不是太低了也,这个应该怎么调整?谢谢
另外再补充问一下 是不是小市值策略更容易获得高的ic和ir?
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从这里看好像排名有效性一般,20-30的表现也没和90-100差多少
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但是累计收益这里90-100还是比较明显的优势
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相关性是不是也有点高了
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补充一下收益和回撤
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