我有一个小市值相关的策略，再不同的因子下呈现出了年化收益 和 ic/ir等因子指标的背离

具体就是年化高的策略，ic/ir，因子排序性一般，但是ic/ir,排序性好的年化又不如差的，以下均为17年回测带14月择时结果：

策略1：17年至今年化55%，夏普2.13

策略2：年化47%，夏普1.84

其实我知道主要差异来源是，策略2是纯排序，策略1有一些筛选逻辑，所以这种指标有指导意义么，大家怎么看