自己按照指数规则写了一个少量个股版的指数跟踪策略,年度跟踪误差大部分在10%以内,但模型的IC、IR都非常低,分别只有0.02和0.13,不过回测显示跟踪效果很好,模型也很简单,就是根据编制规则的单因子模型。
这种情况下,IC和IR的参考价值大么?
自己按照指数规则写了一个少量个股版的指数跟踪策略,年度跟踪误差大部分在10%以内,但模型的IC、IR都非常低,分别只有0.02和0.13,不过回测显示跟踪效果很好,模型也很简单,就是根据编制规则的单因子模型。
这种情况下,IC和IR的参考价值大么?
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