如何构建这样的一个因子:衡量N日内收益率排列的单调性假设五日收益率是这样:1%,2%,3%,4%,5%,是完全升序单调,因子值最大
如果是这样:5%,4%,3%,2%,1%,是完全降序单调,因子值最小
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